۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه ابزار معاملاتی

اندیکاتورهای تکنیکال توسط تریدرها بمنظور کسب بیش و بصیرت در خصوص عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتورها شکل پایه تحلیل تکنیکال را فرم میدهند؛ از جمله معیارهایی مانند، حجم معاملات و ارائه سرنخ‌هایی در خصوص ادامه تحرکات قیمت‌ها. به این ترتیب میتوان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با ۷ اندیکاتور تکنیکال که باید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید، آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که برای تصمیم گیری بهتر در معاملات به شما کمک کند.

ابزارهای مورد نیاز برای ترید

ابزارهای معاملاتی برای تریدرهای روزانه و تحلیل گران تکنیکال شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌های خرید و فروش را تولید میکند یا روند یا الگوی مارکت را نشان میدهد. بطور کلی دو نوع از اندیکاتور تکنیکال پایه وجود دارد:

1. همپوشانی‌ها

همپوشانی‌ها یا الگوهای همپوشانی‌ اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از یک مقیاس مشخص استفاده میکنند و در بالای قیمتها در چارت سهام ترسیم میشوند. بهترین مثال در این خصوص میانگین تحرکات و باند بولینگر یا خطوط فیبوناتچی است.

2. نوسان سازها

بجای همپوشانی کردن بر روی چارت قیمت، اندیکاتورهای تکنیکالی که بین موقعیت حداقل و حداکثر نوسان دارند در بالا یا پایین چارت قیمت ترسیم میشوند. بهترین مثال در این خصوص اندیکاتورهای نوسان ساز تصادفی، MACD یا RSI است.

تریدرها معمولا در هنگام بررسی اوراق بهادار از چندین اندیکاتور تکنیکال مختلف بصورت پشت سر هم استفاده میکنند. باوجود انواع مختلفی از گزینه‌های پیش رو تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که بهترین کارایی را برای آنها دارد و خود را با نجوه کارکرد آنها وفق دهند.

تریدرها ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال مانند بررسی الگوهای نمودار بمنظور نتیجه‌گیری در خصوص ایده و استراتژی‌های مرتبط با ترید ترکیب کنند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین میتوانند با توجه به ماهیت کمی آنها، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

معرفی ۷ اندیکاتور تکنیکال

1. On-Balance Volume

ابتدا از اندیکاتور On-Balance Volume (OBV) برای اندازه‌ گیری جریان مثبت و منفی حجم اوراق بهادار در طول دوره‌های زمانی استفاده کنید.

این اندیکاتور مجموع حجم صعودی منهای حجم نزولی را مدیریت میکند. حجم صعودی عبارت است از میزان حجمی که قیمت در طول یک روز توانسته کسب کند. حجم نزولی عبارت است از میزان حجمی که قیمت در طول دچار سیر نزولی شده است. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت از شاخص زیاد یا کم میشود.

زمانی که اندیکاتور OBV سیر صعودی دارد نشان دهنده این است که خریداران مایل به پا به عرصه گذاشتن و در پس آن افزایش قیمت دارند. زمانی که اندیکاتور OBV سیر نزولی دارد نشان دهنده این است که حجم فروش از حجم خرید پیشی گرفته و به همین دلیل نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به این ترتیب، این اندیکاتور مانند یک ابزار تایید روند عمل میکند. اگر قیمت و اندیکاتور OBV رو به افزایش باشند این امر به نشان دادن ادامه روند کمک میکند.

تریدرهایی که از اندیکاتور OBV استفاده میکنند علاوه بر موارد ذکر شدن در خصوص بررسی واگرایی نیز از آن بهره میبرند. این امر زمانی رخ میدهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف حرکت میکنند. اگرقیمت صعودی باشد اما اندیکاتور OBV نزولی میتواند نشان دهنده این باشد که روند توسط خریداران قوی حمایت نشده و میتواند به زودی برعکس شود.

2. Accumulation/Distribution Line

Accumulation/Distribution Line یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها در خصوص تشخیص روند نقدینگی در داخل و خارج از اوراق بهادار است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور OBV بوده، اما به جای در نظر گرفتن قیمت نهایی اوراق بهادار در یک دوره زمانی، محدوده ترید را برای یک دوره زمانی و جایی که مرتبط با آن محدوده قیمت است در نظر میگیرد. اگر سهام نزدیک به بالاترین حد خود متوقف شود، اندیکاتور حجمی را ارائه میدهد که سنگین‌تر از وقتی است که اگر نزدیک به نقطه میانی محدوده قیمت بسته میشد. محاسبات مختلف در این زمینه بدین معناست که اندیکاتور OBV در برخی موارد بهتر از سایرین جوابدهی دارد و اندیکاتور A/D بهتر از سایرین.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه به خرید را نشان میدهد، چراکه سهام درحال بسته شدن بالای نیمی از محدوده است. این عمل به تایید روند صعودی بسیار کمک میکند. از طرفی دیگر اگر اندیکاتور A/D سیر نزولی پیدا کند به این معناست که قیمت در حال بسته شدن در بخش پایینی محدوده روزانه خود بوده و و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این عمل به تأیید روند نزولی کمک میکند.

تریدرهایی که از اندیکاتور A/D استفاده میکنند علاوه بر موارد ذکر شدن در خصوص بررسی واگرایی نیز از آن بهره میبرند. اگر اندیکاتور A/D شروع به نزول کردن کند آنهم درحالی که قیمت روند صعودی دارد، این سیگنال‌ها بدین معناست که روند با مشکل مواجه شده و میتواند معکوس شود. بطور مشابه، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و اندیکاتور A/D شروع به صعود کند این امر میتواند مبنی بر وجود سیگنالی در خصوص در راه بودن قیمت‌های بالاتر باشد.

3. Average Directional Index

اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک اندیکاتور روند بوده که بمنظور اندازه گیری قدرت و مقدار حرکت یک روند مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که اندیکاتور ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است انتظار میرود که روند دارای قدرت زیادی باشد چه بصورت صعودی و چه بصورت نزولی.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 است، روند بصورت ضعیف یا بدونه روند در نظر گرفته میشود.

ADX خط اصلی روی اندیکاتور بوده که معمولا به رنگ مشکی است. روی اندیکاتور دو خط اضافی وجود دارد که میتوانند به صورت اختیاری نشان داده شوند. این خطوط عبارتند از DI+ و DI-. این خطوط  به ترتیب به رنگ‌های قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار میکنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای 20 و DI+ بالای DI-: روند صعودی.

ADX بالای 20 و DI- بالای DI+: روند نزولی.

ADX زیر 20 عبارت است از یک روند ضعیف یا محدوده یک دوره زمانی، که اغلب با عبور سریع DI- و DI+ از یکدیگر همراه است.

4. Aroon Indicator

اندیکاتور نوسانگر آرون یک اندیکاتور تکنیکال بوده که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر، و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این اندیکاتور میتواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع میشود نیز استفاده شود. ادیکاتور آرون از دو خط تشکیل شده: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

زمانی که خط Aroon-up از خط Aroon-down عبور کند، این عمل اولین نشانه در خصوص تغییر روند احتمالی است. اگر خط Aroon-up به 100 برسد و نسبتا نزدیک به آن سطح بماند درحالی که خط Aroon-down نزدیک صفر باقی بماند، این عمل تاییده مثبتی در خصوص روند صعودی است.

نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که عکس این موضوع نیز صادق است، اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این عمل نشان میدهد که روند نزولی در حال اجرا است.

5. MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک میکند تا جهت و حرکت روند را بررسی کنند. همچنین این اندیکاتور تعدادی سیگنال ترید نیز ارائه میدهد.

زمانی که MACD بالا صفر باشد، قیمت در یک مرحله صعودی است، اگر MACD زیر صفر باشد، نشان دهنده ورود به یک دوره خرسی است.

اندیکاتور MACD از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت میکند. زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور میکند، نشان میدهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور میکند، این امر نشان دهنده این است که قیمت در حال افزایش است.

پی بردن به اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک میکند. برای مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر باشد برای خرید مطمئن شوید که MACD از بالا خط سیگنال عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک پوزیشن معاملاتی در خصوص شورت گرفتن را ارائه دهد.

6. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت کرده و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر را ترسیم میکند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک میکند.

اساسی‌ترین استفاده از اندیکاتور RSI اندیکاتوری برای نشان دادن اشباع از نظر خرید یا فروش است. زمانی که RSI بالای 70 حرکت میکند، وضعیت برای دارایی مورد نظر میتواند اشباع از نظر خرید و یا روند نزولی باشد. هنگامی که RSI زیر 30 است، وضعیت دارایی اشباع از نظر فروش بوده و میتواند قیمت آن افزایش پیدا کند. با این حال فرض چنین فرضیه‌ایی میتواند خطرناک باشد، چراکه برخی از تریدرها منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و قبل از فروش به پایین دست آن نزول پیدا کند یا اندیکاتور به زیر 30 برسد، و قبل از خرید بالا رود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت میکند، نشان میدهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن بوده و به زودی میتواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می‌ماند و اغلب به 70 یا بالاتر میرسد. زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی مانده و اغلب به 30 یا کمتر میرسد.

7. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره زمانی اندازه گیری میکند. این اندیکاتور بین صفر تا 100 ترسیم میشود، و هدف این است که زمانی که روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی، قیمت به سطوح پایین‌ دستی جدید تمایل دارد. این اندیکاتور از وقوع چنین رویدادی اطمینان حاصل میکند.

این اندیکاتور خیلی سریع بالا و پایین میرود، دلیل این امر هم این است که خیلی کم اتفاق می‌‎افتد که قیمت بصورت پیوسته در سطوح بالا دستی باقی ‌بماند. روال حرکتی این اندیکاتور در بالاترین حالت نزدیک 100 و در پایین‌ترین حالت نزدیک صفر است. به همین دلیل است که از این اندیکاتور برای شناسایی وضعیت اشباع از نظر خرید و فروش استفاده میشود. ارزش‌های بالای 80 بعنوان اشباع از نظر خرید و سطوح زیر 20 بعنوان اشباع از نظر فروش در نظر گرفته میشود.

هنگام استفاده از سطوج اشباع از نظر خرید و فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. برای مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 میرسد و دوباره به بالای آن میرسد، این امر میتواند یک سیگنال در خصوص خرید باشد. اما افزایش‌های بالای 80 دارای اهمیت کمتری هستند، زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردد در صورت وقوع چنین روندی سیگنالی مربوط به شورت گرفتن امکان پذیر میشود. سطح 20 در یک روند نزولی از اهمیت کمتری برخوردار است.

نتیجه

در این مقاله با ۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه معاملاتی آشنا شدید. هدف هر تریدر با استراتژی کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. در این خصوص صدها اندیکاتور با کارایی قابل قبول عرضه شده که انتخاب و تعیین بهترین را بسیار آسان میکنند. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای اینکه بتوانید به یک جمع بندی در این باره برسید بهترین کار بکارگیری اندیکاتورها از طریق حساب دمو است.