اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج، ابزاری که متوسط ارزش بازار یا قیمت هر دارایی را در یک دوره زمانی گذشته حساب می کند. به وسیله اندیکاتور مووینگ اوریج معامله گر قادر به آگاهی از میانگین ارزش بازار یا قیمت هر دارایی در طی یک چارچوب زمانی مشخص است. در هر نرم افزاری که به نحوی به تحلیل نمودارها می پردازد، مووینگ اوریج وجود دارد.

  • چرا این ابزار با اهمیت است؟
  • کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل روند چیست؟

مقایسه قیمت فعلی و میانگین قیمت، جهت جریان بازار و موقعیت قیمت در روند را نشان می دهد. تحلیل گر باید در هنگام تحلیل دارایی های مختلف، موقعیت میانگین قیمت در دوره های زمانی مختلف را با قیمت فعلی مورد سنجش قرار دهد. جهت کسب نتیجه مطلوب باید تحلیل روند همزمان با تحلیل میانگین های قیمت انجام شود.

با محاسبه و به هم وصل کردن میانگین های قیمت هر دارایی برای یک دوره زمانی مشخص، اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک بدست می آید. میانگین قیمت ۱۰ روز بیانگر میانگین ارزش دارایی طی ده روز قبل است. به همین ترتیب میانگین ۲۰۰ روز به معنی متوسط قیمت دارایی طی دویست روز کاری گذشته است.

نکته: میانگین قیمت ۲۰۰ روز قبل با بالاترین یا پایین ترین قیمت در ۲۰۰ روز کاری گذشته دو مفهوم جداگانه هستند.

با تغییر قیمت دارایی، میانگین آن هم کم یا زیاد می شود و تحلیل گر باید موقعیت میانگین بازار را در دوره های زمانی مختلف با قیمت فعلی مقایسه کند. با این وجود که اندیکاتور مووینگ اوریج ابزار بسیار خوبی برای درک جهت بازار است، اما نباید کار تحلیل روند را نادیده گرفت.

اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

نرم افزارهای مثل متاتریدر یا پلتفر های تریدینگ ویو به انواع اندیکاتور مووینگ اوریج مجهز شده اند. اغلب مووینگ اوریج ها شبیه به یکدیگر محاسبه می شوند. تنها تفاوت عمده بین آنها به وزن دیتا های جدید قیمت مربوط می شود. در اینجا پنج نوع مووینگ اوریج که از همه مهمترن را بررسی می کنیم.

  1. مووینگ اوریج ساده: وزن یکسانی به دیتا های قیمت می دهد.
  2. مووینگ اوریج نمایی و میانگین وزنی: به دیتا های قیمتی جدید وزن بیشتری می دهند. پس حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارن . شاید به همین دلیل معامله گران فکر می کنند، مووینگ اوریج نمایی نشانه های زود هنگامی را نسبت به مووینگ اوریج ساده از خود بروز می دهد.
  3. مووینگ اوریج مثلثی: وزن بیشتری به دیتا های قیمت میانه دوره زمانی می دهد.
  4. مووینگ اوریج متغیر: وزن هر قیمت جدید را براساس نوسان و بی ثباتی حرکت بازار تغییر می دهد.
  5. مووینگ اوریج تنظیم شده با حجم: وزن هر دیتا را براساس حجم معاملات دوره زمانی تغییر می دهد.

کار کردن و بررسی بازار با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده است. کافیه که قیمت یا نرخ کنونی را با آخرین میانگین قیمت مقایسه کنید. اگر قیمت فعلی بیشتر از میانگین قیمت باشد، نشانه رو به رشد قیمت ها یا انتظارات افزایشی است. هنگامی که قیمت فعلی کمتر از میانگین قیمت باشد، نشانگر کاهش قیمت نسبت به گذشته یا انتظارات کاهشی بر بازار است.

جهت انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر می توانید از زبانه Insert مسیر زیر را طی کنید:

اغلب مووینگ اوریج را بر اساس آخرین قیمت (قیمت پایانی) محاسبه می کنند. با این حال می توان میانگین های قیمت را بر اساس قیمت های باز ، بالا ، پایین و حتی حجم دادوستدها بدست آورد. حتی این ارقام را قادر به مقایسه با میانگین معمول و رایج طی یک سال قبل کرد.

اندیکاتور مووینگ اوریج

مووینگ اوریج صرفاً برای تحلیل قیمت دارایی ها مالی بکار نمی رود. از مووینگ اوریج برای بررسی وضعیت و جهت دیتا های اقتصادی و مالی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، نرخ های بهره استفاده می شود. گاهی مووینگ اوریج را بر روی نوسانگرها و نماگرهای قیمت هم بکار می برند.

نکته: ساختار محاسباتی برخی از اندیکاتورهای تکنیکی از جمله مووینگ اوریج همگرا واگرا، شاخص نرخ تغییرات قیمت، اندیکاتوراستوکاستیک و اندیکاتور مقدار حرکتی بر مبنای مووینگ اوریج است.

معامله گرانی که خرید و فروش های خود را بر اساس مووینگ اوریج تنظیم می کنند، گاهی با نشانه های گمراه روبرو می شوند. چون مووینگ اوریج بین دوره های روندی و اصلاحی تمایز قائل نمی شود. و قادر به شناسایی سقف ها یا کف های بازار به خوبی نیست.

تصمیمات سرمایه گذاری و انجام تحلیل نباید تنها بر روی یک ابزار پایه ریزی شود. بنابراین موضوع استفاده از مووینگ اوریج هم خارج از این قاعده نیست. نگارنده از این ابزار در جهت کاهش ریسک در بازار دلار داخلی استفاده می کند. به این صورت که با خرید مستمر دلار و طلا به صورت میانگین 200 روزه قادر به غلبه بر نوسانات این بازار هست.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و نمایی

با یک چشمک در نرم افزارها مووینگ اوریج بر روی نمودار ترسیم می شود. اما برای محاسبه به روش زیر عمل می شود:

  1. گام اول محاسبه مووینگ اوریج ساده برای هر دارایی ابتدا تمام آخرین قیمت های مورد نظر در یک بازه زمانی مشخص با هم جمع می شوند.
  2. گام دوم حاصل قسمت اول بر تعداد دیتا های قیمتی (تعداد دوره های زمانی ) تقسیم می شود.

به طور مثال: مووینگ اوریج ده روزه برای یک بازه زمانی سه ماهه (۶۵ دیتا قیمت) محاسبه کنیم. هر ده دیتا آخر را جمع و بر ۱۰ تقسیم می کنیم. پس از انجام هر محاسبه به اندازه یک روز یا یک دیتا قیمت به عقب می رویم، تا این که چارچوب سه ماهه به پایان برسد. بدین ترتیب از اتصال همه ارقام حاصله، مووینگ اوریج به دست می آید.

در محاسبه مووینگ اوریج ساده هر داده وزن یکسانی دارد. برای مثال قیمت پایانی سهام یک شرکت را در طی ۹ روز آخر با هم جمع و حاصل جمع را بر 9 تقسیم می کنیم. این عدد میانگین قیمت ساده ۹ روز آخر است. پس باید ۹ دیتا قیمت آخر را داشته باشیم، تا بتوانیم این محاسبه را انجام دهیم.

رابطه ریاضی میانگین متحرک ساده:

n = دوره زمانی ( شمار روزها )

X = دارایی مورد نظر

P = قیمت

SMA (X , n) =

میانگین متحرک نمایی وزن یکسانی برای دیتا ها در نظر نمی گیرد. به همین علت به آخرین تغییرات قیمت اهمیت بیشتری می دهد. در واقع میانگین نمایی وزن بیشتری را به قیمت های اخیر (آخر) می دهد. پس در محاسبه آن درصدی از آخرین قیمت نسبت به میزان میانگین قبلی اثر می گذارد.

به طور مثال میانگین ۹ درصدی یک دارایی خاص را به دست آوریم:

  1. در گام نخست باید آخرین قیمت را در عدد ۹ درصد ضرب کنید.
  2. گام دوم اختلاف بین ۱۰۰ درصد و ۹ درصد را بدست می آوریم. نتیجه این محاسبه عدد ۹۱ درصد است، که آن را در مقدار مووینگ اوریج قیمت قبلی ضرب می کنیم.
  3. گام سوم ارقام حاصل را در دو مرحله قبلی را با یکدیگر جمع می کنیم.

نمونه ای از محاسبه میانگین نمایی درصدی:

 x 0.09 = A آخرین قیمت

 100 % – 9 % = 91 %

 X 91 % = B مووینگ اوریج قبلی

 B + A = میانگین 9 درصد

کار با درصدها مشکل تر از دوره های زمانی است. به همین دلیل باید بین دوره زمانی و درصد نمایی رابطه ای را برقرار کنیم.

رابطه بین درصد نمایی و دوره زمانی:

 1 – ( درصد نمایی ÷ 2 ) = دوره زمانی

 این رابطه ریاضی مووینگ اوریج درصدی را به دوره زمانی تبدیل می کند. برای نمونه بر اساس رابطه بالا مووینگ اوریج ۲۰ درصد، میانگین متحرک نمایی ۹ روز حاصل می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج

دوره های زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج

در تحلیل با مووینگ اوریج قیمت، پریود یا دوره های زمانی آیا مهم هستند؟ آیا میانگین قیمت ۱۰ روز یا میانگین قیمت ۲۰۰ روز استفاده کنیم؟ برای تحلیل روند باید به دوره زمانی اهمیت داد. به همین دلیل دوره زمانی میانگین قیمت باید با تغییرات قیمت در روندها تناسب و هماهنگی داشته باشد.

 چرخه زمانی یا طول دوره تغییرات قیمت می تواند با زمان میانگین قیمت در ارتباط باشد. به فرض که ۲۶ روز زمان سپری تا که دو سقف تشکیل شود. اگر میزان این چرخه زمانی را بر عدد ۲ تقسیم و نتیجه را با عدد ۱ جمع کنیم، دوره متناسب میانگین متحرک ۱۴ روز حاصل می گردد.

رابطه طول چرخه تغییرات قیمت با دوره زمانی میانگین قیمت:

 1+ ( 2 ÷ زمان چرخه ) = دوره زمانی متناسب میانگین

قادرید که دوره های زمانی بهینه در اندیکاتور مووینگ اوریج به جای آنکه از میانگین های قیمت مختلفی برای هر نمودار استفاده کنید. چند میانگین قیمت را بر اساس دوره های زمانی در چارچوب روزانه پیشنهاد می کنم. میانگین قیمت ۹ ، ۱۴ و ۲۱ روز برای دوره کوتاه مدت، میانگین قیمت ۳۴ ، ۵۰ و ۱۰۰ روز برای دوره میان مدت و میانگین قیمت ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۶۰ روز برای دوره بلندمدت مناسب هستند

میانگین ۲۱ ، ۵۰ و ۲۰۰ روزه از مهمترین میانگین های بازار هستند. آنها نماینده دوره کوتاه مدت تا بلندمدت بازار به حساب می آیند.

چارچوب زمانی (تایم فریم) را به هفتگی تبدیل و از میانگین ۱۰ برای تحلیل دوره های میان مدت و از میانگین ۴۰ و ۵۲ هفته ای برای بررسی روندهای بلندمدت استفاده کنید. البته تعداد دوره های میانگین قیمت روز با تقسیم آنها بر عدد ۵ به میانگین قیمت هفتگی تبدیل می شوند. یا برای تبدیل تعداد دوره های میانگین قیمت روز به میانگین قیمت ماه، کافیه که تعداد دوره های روزانه را بر ۲۱ تقسیم کنید. هر زمان در چارچوب زمانی ماهانه به بررسی روندها مشغول هستید، از میانگین ۹ و ۲۰ ماه استفاده کنید.

با آزمون و خطا دوره های زمانی مختلف، بهترین آنها را برگزید.

 اگر از اندیکاتور مووینگ اوریج به عنوان هشدارهای خرید و فروش استفاده کنیم، شاید همواره در گرفتن نشانه های سودآور موفق نباشیم. میانگین های قیمت به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل فراگیر به اندازه ای سودمندند که نیازی نیست همیشه از آنها انتظار  سیگنال های دقیق و سودآوری را داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

به دلیل اینکه بین تشکیل سقف ها و کف ها (در روندهای بزرگ و میانی) و مووینگ اوریج ارتباط و تناسبی وجود دارد ، میانگین های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت نقش بزرگی در پیش بینی آینده بازی می کنند. برای نمونه چنان چه قیمت فعلی بازار در زیر میانگین قیمت ۲۱ روز گذشته قرار گیرد، می توان استنباطی مبنی بر اینکه روند افزایشی دست کم در کوتاه مدت به پایان رسیده و ممکنه قیمت به سوی میانگین های ۳۴ و ۵۰ روز (میانگین های میان مدت) حرکت کنند.

بنابراین شکست میانگین های کوتاه مدت بیانگر آن است، که احتمالا روند جاری قیمت به سوی میانگین های میان مدت پیش خواهد رفت. همچنین شکست میانگین های میان مدت قادر به ارسال چنین پیامی است، که قیمت به سوی میانگین های بلندمدت حرکت خواهد کرد.

از مووینگ اوریج برای تعیین سطوح حمایت یا مقاومت قادر به استفاده هستید. این کار باید با انجام تحلیل روند همراه باشد. برای مثال وقتی که قیمت با شیب زیادی در حال افزایش است، میانگین ۹ و ۱۴ روز سطوح حمایت مناسبی به شمار می آیند.

در تحلیل مووینگ اوریج ها همیشه شکست مووینگ اوریج کوتاه مدت یا میان مدت به معنی ادامه مسیر جاری نیست.

همان قواعدی که در مورد سطوح مقاوم وجود دارد ، می تواند برای مووینگ اوریج ها هم درست باشد. گاهی بازار در دامنه بیش خرید یا بیش فروش قرار می گیرد. و ممکنه پدیده پشیمانی بازار بر روی میانگین های قیمت دیده شود. گاهی در یک روند افزایشی میانگین قیمت کوتاه مدت بالاتر از میانگین قیمت میان مدت و بلندمدت است که به نظر طبیعی می رسد. اما اگر میانگین قیمت کوتاه مدت ۲۱ روز کمتر از میانگین قیمت ۵۰ روز  و در همین حال بالاتر از میانگین ۲۰۰ روز باشد، چه مفهومی دارد؟

تحلیلگران تکنیکالیست از قطع یا همان کراس میانگین های کوتاه مدت تا بلندمدت به پیام هایی از بازار دست پیدا می کنند. بررسی این موضوع می توانند سودمند باشد. اما تحلیل روند ضروری است، زیرا وضعیت قرار گیری مووینگ اوریج بر حسب این که در دوره روندی یا در دوره رو به جلو، متغیر است.

و نکته آخر شما قادر به استفاده از مووینگ اوریج  ها برای تحلیل بین بازاری هستید. جدول مووینگ اوریج، نمای کلی از وضعیت بازارهای مختلف را در اختیار ما قرار می دهد. به طور مثال در یک صنعت سهام های مختلف را مورد ارزیابی و ضعیف ترین و قوی ترین سهام آن صنعت را بر حسب مووینگ اوریج به دست آورید.